Сравнение JPUS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC).
JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или ^GSPC.
Основные характеристики
| JPUS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.50% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.79 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 18.22 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 12.27% |
| Макс. просадка | -38.69% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между JPUS и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и ^GSPC
С начала года, JPUS показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок JPUS и ^GSPC
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и ^GSPC
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.20%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.