PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPUS и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.31%
7.08%
JPUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPUS:

1.54

^GSPC:

1.91

Коэф-т Сортино

JPUS:

2.18

^GSPC:

2.56

Коэф-т Омега

JPUS:

1.27

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

JPUS:

1.92

^GSPC:

2.90

Коэф-т Мартина

JPUS:

6.12

^GSPC:

11.90

Индекс Язвы

JPUS:

2.71%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

JPUS:

10.80%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

JPUS:

-38.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JPUS:

-5.38%

^GSPC:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.95%.


JPUS

С начала года

2.64%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

4.31%

1 год

17.30%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.95%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.28%

5 лет

12.31%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPUS
Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPUS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.541.91
Коэффициент Сортино JPUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.182.56
Коэффициент Омега JPUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.35
Коэффициент Кальмара JPUS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.922.90
Коэффициент Мартина JPUS, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1211.90
JPUS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.54
1.91
JPUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ^GSPC

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.38%
-2.51%
JPUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 4.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.11%
4.97%
JPUS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab