PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPUS и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JPUS с ^GSPC

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC).

JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPUS или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPUS:

0.46

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

JPUS:

0.58

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

JPUS:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

JPUS:

0.32

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

JPUS:

1.08

^GSPC:

1.81

Индекс Язвы

JPUS:

4.70%

^GSPC:

4.99%

Дневная вол-ть

JPUS:

15.54%

^GSPC:

19.70%

Макс. просадка

JPUS:

-38.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JPUS:

-6.48%

^GSPC:

-5.56%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.34%.

JPUS

С начала года

0.71%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-5.51%

1 год

6.53%

3 года

7.91%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ^GSPC

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.79%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...